Details

Autor(en) / Beteiligte

• Lobo, Jaime
• Cambronero, Santiago

Titel

Los valores del juego de parada óptima para medias aritméticas de variables de Bernoulli

Ist Teil von

• Revista de matemática, teoria y aplicaciones, 2003-02, Vol.10 (1-2), p.77-90

Erscheinungsjahr

2003

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Quelle

EZB-FREE-00999 freely available EZB journals

Beschreibungen/Notizen

• Estudiamos problemas de parada óptima para promedios generalizados de variables de Bernoulli idénticamente distribuidas, tomando los valores en el conjunto D = {d0, d1}. Obtenemos una fórmula de recurrencia en el caso de horizonte finito, la cual da el valor del juego en términos de problemas asociados de horizonte menor, así como el tiempo de parada óptima en estos casos. Además, presentamos una serie de aplicaciones al estudio de propiedades del valor como función de estos parámetros.