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Wiener Integrals with Respect to the Hermite Process and a Non-Central Limit Theorem
Stochastic analysis and applications, 2007-09, Vol.25 (5), p.1043-1056
2007

Details

Autor(en) / Beteiligte
Titel
Wiener Integrals with Respect to the Hermite Process and a Non-Central Limit Theorem
Ist Teil von
  • Stochastic analysis and applications, 2007-09, Vol.25 (5), p.1043-1056
Ort / Verlag
Philadelphia, PA: Taylor & Francis Group
Erscheinungsjahr
2007
Link zum Volltext
Quelle
Taylor & Francis
Beschreibungen/Notizen
  • We introduce Wiener integrals with respect to the Hermite process and we prove a non-central limit theorem in which this integral appears as limit. As an example, we study a generalization of the fractional Ornstein-Uhlenbeck process.
Sprache
Englisch
Identifikatoren
ISSN: 0736-2994
eISSN: 1532-9356
DOI: 10.1080/07362990701540519
Titel-ID: cdi_crossref_primary_10_1080_07362990701540519
Format
–
Schlagworte
Exact sciences and technology, Fractional Brownian motion, Hermite process, Limit theorems, Mathematics, Non-central limit theorems, Ornstein-Uhlenbeck process, Probability, Probability and statistics, Probability theory and stochastic processes, Sciences and techniques of general use, Stochastic analysis, Stochastic processes, Wiener integral

Weiterführende Literatur

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