Sie befinden Sich nicht im Netzwerk der Universität Paderborn. Der Zugriff auf elektronische Ressourcen ist gegebenenfalls nur via VPN oder Shibboleth (DFN-AAI) möglich. mehr Informationen...
Concise Course on Stochastic Partial Differential Equations
Auflage
2007 edition.
Ort / Verlag
Berlin, Heidelberg: Springer Berlin / Heidelberg
Erscheinungsjahr
2007
Link zum Volltext
Quelle
Alma/SFX Local Collection
Beschreibungen/Notizen
These lectures concentrate on (nonlinear) stochastic partial differential equations (SPDE) of evolutionary type. There are three approaches to analyze SPDE: the "martingale measure approach", the "mild solution approach" and the "variational approach". The purpose of these notes is to give a concise and as self-contained as possible an introduction to the "variational approach". A large part of necessary background material is included in appendices.